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2015/02/28

【2016 Google Adsense】/【Youtube】~~~賺美金實例分享與申請秘訣(附BloggerAds/痞客邦)


很多人已經透過【Google Adsense】/【Youtube】賺了一些美金,雖然可能達到$100美金支付

的門檻還有一點距離,但隨著時間拉長,也總有一天會領到的~

2年前才開始人生第一個Blog,也沒曾想過可以靠blog賺取零用錢,直到2015年(2個月前)在

網路上認真研究Amazon Affiliate的同時開始重視這2塊的發展~

寫Blog文章的同時,也把一些教學和介紹影片放在Youtube上,大概也有將近約70部短影片,

打開Youtube收益將近18個月的累積,意外地也累積約有$7.35 USD~

至於【Google Adsense】,去年在不甚懂的時候胡亂申請,但卻被打回票,回覆內容提到因為

blog中太多具有版權的東西,但真正也搞不懂到底是哪些問題,別人網站也都是這樣,也都

可以過,為何我不能過呢?!爬了好些文,還是不懂,後來想說索性將首頁中的Banner刪掉

大部分,因為自己分析結果,進到網頁裡會點擊Banner的人是非常少的,沒想到這樣重新申

請,當天就意外發現竟然通過了~~~~~ 然後開始把【Google Adsense】廣告放入所有的

Blog中,大約不到2週的時間,哇~~~有算不錯的收益ㄟ!!!













所以這次的經驗,可以作為分享【Google Adsense申請】秘訣:

1.先申請google blog,寫幾篇原創文章(生活、專業...),生活周遭的事物隨便都能寫好幾篇

2.申請網域(以前沒開始,還不能很肯定,但以我現在的經驗,絕對可以賺得回來申請網域的

coco)

3.申請【Google Adsense】

4.【Google Adsense】廣告放置,痞客邦、Xuite、WordPress、Discuz...連論壇都可以放

【Google Adsense】廣告如下:






另外,我也有申請【BloggerAds】,比較【Google Adsense】和【BloggerAds

BloggerAds】每百次瀏覽曝光,約0.01 元台幣

                             每點擊1次,約1.5元

Google Adsense】每百次瀏覽曝光,約$0.01 美金

                             每點擊1次,約$0.15美金

當然,每個人的網頁條件不同,單次點擊和曝光收益會有所差異~ 但可以看出,【Google 

Adsense】勝出,無論是曝光收益或點擊收益皆為【BloggerAds】的3倍以上~

所以,賺美金比較好賺ㄋㄟ!!!!

BloggerAds】2個月收益
















BloggerAds】廣告如下





另外,在痞客邦也可以透過廣告賺取收益,差不多和BloggerAds一樣的水準收益

點擊網頁看廣告範例

結論:

寫Blog文章也可同時賺美金和台幣,時間愈長,被動式收入也會跟著增加。原來平時的小小

舉動,也會為自己帶來一些一想不到的收入~

2015/02/22

AMP 提升交易者新優惠功能---- CQG相容性&免費CQGM(mobile)



AMP Futures對於使用CQG Data Feed用戶提升更佳的交易等級(Universal Users)

只要是市場數據選擇串接CQG的交易者,凡是下單交易平台能串接CQG,交易者皆可以登錄


使用並交易下單

另外一項大放送就是可以讓交易者在外面可以同時利用手機或平板下單的CQGM平台,以往


使用CQGM是需要額外再付費的,現在可以免費使用嘍~~

這樣的好處在於交易者能透過使用各種不同平台交易,以及移動交易的便利







AMP Futures更多詳細內容,請參閱:AMP期貨交易優勢
CQG “LIVE” Trading Credentials Upgraded & CQGM Enabled for All AMP Accounts
1.  All CQG users at AMP are now set to be Universal Users – by default all available platforms connected to CQG are enabled for Live Trading.2.  CQGM – Mobile is now enabled by default.  With your same, “Live” AMP-CQG Trading Credentials, you are able to use CQGM on your phone or desktop for market data updates and live trading.  This is FREE for AMP Customers.  Normal Trading Fees apply.





2015/02/16

【AMP國外期貨開戶交易】【外匯幣操作】/【免費下單交易平台Multichart.net介紹】



喜愛Multichart 的交易者有福了,AMP推出免月費(No Monthly Fee)的Multichart.net下單平台

透過連接知名的CQG、Rithmic、TTnet市場數據源,讓你交易更加如虎添翼~

Multichart.net 以下功能(Features)皆為免費:


2015/02/14

國人海外期貨交易前五大交易量商品-----日經225(Nikkei 225)

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日經225指數由於具有『趨勢明顯』的特性,近幾年已逐漸成為交易者的主要交易商品選項

之一。

美股期貨商DDT/DeepDiscountTrading --->CME Nikkei25(美元計價)

美股期貨商AMP Futures                        --->CME Nikkei25(美元計價)、SGX Nikkei(美元、日

                                                                           圓計價)

新加坡交易所 SGX 日經 Nikkei 225 為國人海外期貨交易中居前五大交易量~

交易日經Nikkei 225費用DDT/AMP 約 3~5 USD 


DDT CME Nikkei 225 當沖保證金(Intraday) $ 990 USD

AMP CME Nikkei 225 當沖保證金(Intraday) $ 1500 USD

2013年國人交易國外期貨商品排名  
【國外期貨開戶交易】【外匯幣操作】/【AMP Futures 介紹&開戶流程完整全攻略(含圖解)】  
【國外期貨開戶交易】【外匯幣操作】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【DeepDiscountTrading開戶流程完整介紹全攻略】【圖解流程】  

日經平均指數(日経平均株価,Nikkei225,又名日經225、日經225指數、日經平均股票價

格),全名為日本經濟平均指數, 是由日本經濟新聞推出的東京證券交易所的225

品種的股價指數,是為投資日本的重要參考指標。

目前有3交易所推出日經225指數期貨,契約最早由新加坡衍生性商品交易所(SGX-DT)於

1986年9月推出,其後日本大阪證券交易所(OSE)於1988年9月及芝加哥商業交易所

(CME)於1990年9月推出,其合約規格及交易規則有些許不同。

引述一篇關於『日經225期貨市場的共存





背景
新加坡國際金融交易所(simex,sgx的前身)於1986年推出首款基於日經指數的期貨合約。ose
於1988年緊隨其后,推出日經指數期貨。
比較日經225指數股指期貨 
日經1

最終演變為芝商所的芝加哥商業交易所(cme)於1990年推出日經指數合約。該合約與sgx和ose合約的不同之處在於它采用美元計價,而不是日元。2004年,芝商所除了其早先的美元日經指數期貨合約以外又推出日元計價的日經指數期貨。 
上述三種在日本以外上市的“衛星市場”合約價值處於等價或近乎等價水平。ose或“本土市場”合約價值則是上述水平的兩倍。 
其他變化還體現在交易時間上。芝商所合約最初只在美國日間交易時間內上市,不過最終還是延長至近乎全天候交易。實際上,所有這些合約目前均近乎24小時交易。 
這些合約均按照ose的日經225股指平均值的特別開盤價(soq)以現金結算。該日經225平均股指一般基於合約月份第2個周五的開盤價值。 
交易活動 
日經225指數可說是在全球市場里非常受歡迎的期貨合約標的指數。 
這是可以預料的,請注意2013年日本的國內生產總值(gdp)估計為4.729萬億美元。因此,日本gdp僅排在美國(估計為16.72萬億美元)、歐盟(2012年估計為15.83 萬億美元)和中華人民共和國(估計為13.37萬億美元)之后。 
日經指數期貨名義價值日均交易量(adv)(以10 億日元計) 
日經2

同樣,日本股市非常龐大,截止2012年12月預計總市值達到3.6817萬億美元。這僅次於美國(18.67萬億美元)、歐盟(10.4萬億美元)和中國(6.499萬億美元)。 
日經指數 adv 的名義價值 
日經3

如附表和附圖所示,不同的日經指數期貨每天所產生的交易量相當大。要注意的一點是,我們對日均交易量(adv)的名義價值均按日元(jpy)來報價。 
盡管如此,可以預期的是,本土市場ose日經指數期貨合約仍是最成功、最主要的日經指數期貨市場。衛星市場合約明顯跟隨處於領先地位的本土市場。 
東京證劵交易所活動 
日經4

我們可進一步試著評估一下於1990年和2004年分別推出的cme衛星市場合約對標的現貨股市活動所帶來的影響。要注意的一點是,構成日經225指數的225支股票來自東京證券交易所(tse)。 
圖表研究指出當cme兩種衛星市場日經225指數合約推出時,tse的活躍度在1990年為普遍減少,而在2004年則是普遍增加。最值得注意的一點是,1989年日本股市正是資產泡沫之時,活躍度水平正在普遍降低。而在2004年活躍度普遍增大,與全球經濟擴張遙相呼應。 
這里顯然有外在因素以及宏觀經濟趨勢在起著作用。因此,我們對期貨合約的推出對股市活動可能會產生的影響不能得出任何結論。 
對定價的影響 
有人認為,基於同一標的股指的衛星市場合約以及本土市場合約的共存可能會產生不必要的價格波動或者從衛星市場流入本土市場合約的延滯效應。 
為檢驗這一看法,我們對ose、sgx和cme日經期貨之間的價格關係進行嚴格的統計調查。該研究依靠來自於ose、 sgx和cme在2012年1月4日至2013年10月18日期間以日元計價的29, 273份期貨合約之價格觀察的取樣結果。 
這些價值用來創建15分鐘交易量加權平均價格(vwap)。隨后我們采用這些vwap當中的一階差分來建立15分鐘回報。 
我們的分析從一些簡單的相關性分析開始。正如人們可以預期的一樣,這些15分鐘回報之間存在著很強的相關性。 
我們繼續基於脈沖響應函數(irf)來進行分析。脈沖響應是指某一動態系統對於某些外在變量變化所作出的反應。外在變量的該等變化被稱作是外生性脈沖或“沖擊”。它們可使用向量自回歸方法來塑模。 
我們的研究表明, cme合約帶來的價格沖擊對ose或sgx合約價值沒有明顯的延滯效應。不過ose合約帶來的沖擊對sgx和cme市場的定價則有著成一定比例的明顯影響。換而言之,本土市場往往會引領衛星市場。 
我們進一步采用一種被稱作格蘭杰因果關係檢驗法的不同統計方法來研究以下假設,即cme日經225指數期貨的變動對於預測本土市場ose日經指數期貨隨后的波動非常有用。特別要指出的是,我們運用一種統計p值檢驗法來研究前項變量和滯后變量之間的聯系。 
我們通過格蘭杰因果關係檢驗法得出這樣的結論,即cme 日經指數期貨不會以任何明顯的方式來引領本土市場的ose期貨。 
總結 





本土市場ose和衛星市場sgx以及cme市場均存在大量日經指數期貨合約。從過去多年的交易量來看,它們強勁的表現證明全部都達到了一定的成功水平。不過,還是可以推定的是,本土ose合約仍為主導的日經指數合約。 
我們運用脈沖響應函數(irf)和格蘭杰因果關係檢驗法來確定cme日經指數期貨在本土ose市場上會引起什么程度的延滯效應。我們沒有發現有任何統計證據支援衛星市場合約對本土市場合約變動產生不當影響的觀點。 
附錄:延滯價格效應的統計檢驗 
有人認為如果一個市場上發生的委派輸入失衡形成價格“ 沖擊”的話,那么基於共同標的股指的類似期貨合約的可用情況可能會產生延滯價格效應。這也就是說,價格沖擊可能從一個市場延續至下一個市場,從而可能造成不必要的價格波動。 
為檢驗這個看法,我們研究“本土市場”ose市場和“衛星市場”芝商所以及sgx上市的日經225指數期貨合約的價格回報。 
數據樣本 
我們從ose、sgx和cme日元計價的日經指數期貨中抽取29,273份合約價格觀察結果。樣本時間跨度為2012年1月4 日至2013年10月18日。數據源自路透價位變動數據庫。 
該原始數據用於計算期貨價位的15分鐘交易量加權平均價格(vwap)。15分鐘價格回報以這些價格的一階序列差分形式來創立。 
數據與大阪本地時間“同步”,這樣它在一般情況下可代表芝加哥時區范圍內的隔夜交易。樣本擷取自近月或即月合約,其中數據向前推展至到期日期之前的周一。 
15分鐘vwap回報的相關性 
(2012 年1 月4 日-2013 年10 月18 日) 
日經5

這一簡單的相關性矩陣證實了所有三種合約均高度相關的直觀假設。 
irf檢驗 
脈沖響應函數(irf)是一種檢驗外來變量或獨立變量對一些非獨立變量所可能產生的延滯效應會達到什么程度的有用工具。 
我們從本土市場ose市場對衛星市場sgx和cme市場的價格走勢可能會產生什么程度的影響之類的問題開始。如下所示,我們可采取圖表形式來表示以下ose、sgx和cme 之 ose回報的irf。 
脈沖響應函數(irfs) 
日經6

請注意,irf在第1個和第2個滯后期期間一般會比較高。換言之,在ose的15分鐘期間發生的沖擊可能會對隨后2個15 分鐘期間在sgx和cme的價格走勢產生影響。 
該沖擊可能還會對ose市場自身的隨后變動產生自回歸效應。該自回歸效應為直觀效應,並有學術文獻提供有力支援。 
結論是,這些結果強烈表明ose的沖擊會同時在所有三個市場上造成近乎同樣的轉變(圖上滯后時間為零處)。函數在接近滯后時間2處平息,(時間0處發生沖擊后30分鐘)這表明沖擊時間相當短。 
我們將我們的獨立變量排序為ose、sgx和cme,這反映出從大阪作為日經指數期貨本土市場這一角度來看的市場結構。要注意的一點是, 此irf對於變量排序比較敏感,其中產生的沖擊在ose最為明顯體現,接著受影響程度稍微低一點的是sgx,然后是cme。 
衛星市場合約價格行為的影響 
接下來我們通過研究cme發生的沖擊對ose或sgx日經指數市場所產生的后續影響的程度來反向進行我們的分析。
脈沖響應函數(irfs) 
日經7

 此處我們可看到cme與其他交易所之間的irf幾乎完全變平。這表明來自cme的價格沖擊對本土市場ose市場或sgx市場的影響微不足道。 
格蘭杰因果關係檢驗法 
格蘭杰因果關係檢驗是解決該等問題的另一種方式。格蘭杰因果關係檢驗是用來確定一種變量的滯后是否有助於預測另一變量的檢驗方法。在本個案中,我們進行檢驗以確定cme vwap回報的滯后是否能夠預測到ose vwap的回報。該檢驗結果如下所示。 
格蘭杰因果關係檢驗結果(2012 年1 月4 日至2013 年10 月18 日) 
日經8

假設為cme回報的滯后不會幫助預測ose回報。這些結果未能推翻假設。因此,我們的結論是cme回報不會有助於預測隨后的ose回報,這一點與我們的irf分析一致。

2015/02/13

AMP Futures 推出新服務功能---- 下單交易平台篩選器(Trading Platform Selector Tool)


目前AMP提供多達60+幾款交易軟體平台,3款市場數據源,以及18+款以上免費平台

如何使用Trading Platform Selector Tool:


1.選擇是否免費交易平台(Monthly Platform Fee)


1-1.最新交易平台


2.市場數據源(Data Feed)


3.挑選所需要的平台功能(Features)


更多關於Trading Platform Selector Tool,請參閱:連結


延伸閱讀:美國期貨商AMP交易優勢和介紹

2015/02/11

【DDT/DeepDiscountTrading 5 + 款免費交易下單平台介紹】【2016 史上最便宜海外期貨交易手續費】


DDT/DeepDiscountTrading 除了在交易費用上具有絕佳的優勢外,10+多款的下單平
台中,尤其其中有5+款免費(No Monthly Fee)下單交易平台可以選擇
以我個人就非常喜歡CQG的下單交易介面,簡單、又能快速下單交易,而在市場數據提供上
也非常穩定而準確~
這5+款的交易下單平台如下:
1.CQG (Simple Trader)
2.Rithmic (R/Trader)
3.CQG (Trader)
4.CTS (T4 Trader)
5.CTS (T4 Charter)





你可以連結至DDT/DeepDiscountTrading中了解更多各平台的介紹,也可以申請模擬帳號,試著
紙上模擬交易。
也能在全球最大中文海外期貨/外匯/美股交易資料庫中,對於下單平台有中文操作簡介





2015/02/02

【MSCI(TaiwanStockIndex)摩台指交易最低交易費用】【AMP Futures】【國外期貨開戶交易】






AMP 也提供下單交易新加坡(SGX)的【MSCI Taiwan Stock Index摩台指】

Data Feed : CQG

由於需接新加坡交易所,所以每月費用需再加上 $ 68 USD

(若以每日交易5口,每月交易100 口來計算,相當於每口分攤約 $0.68 USD)

則摩台指每口交易費用雙邊約在 3~ 4 USD左右

比起在國內券商交易手續費省1/2以上

(國內券商交易手續費雙邊大概需要 8~10 USD ~~~~~~~~~~)








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