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2014/08/01

【國外期貨開戶交易】【外匯幣操作】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【國外期貨商品開發:熱燃油和無鉛氣油(HO,RB) + code】

如果剛接觸國外商品,且原本有做台指當沖策略的交易者.


可以把台指當沖的順勢策略往這兩個商品套用,應該很快能找到可行的策略.
策略屬性可以用平常小賠,然後一次賺大的,"低勝率-高賺賠比"的方式來做
因為這兩個商品在主要交易時段波動都很大,也常有順勢行情產生.
不過這兩個商品建議做當沖就好~

以下說明與介紹:
HO,RB 都算是原油蒸餾後的商品,可以Google 一下,這邊就不多說明,因為這商品主要是做當沖,

我要的是日內波動大且能常有順勢行情.
這兩個商品的主要交易時段,跳動點數,每點價格都一樣.
以下用 HO 做說明,RB就照用就行了.

商品規格
一大點金額: 42000 美元
跳動點: 0.0001
每跳動點金額: 4.2 美元
手續費:2.32美元
保證金: 4015美元
目前價格:2.9007
滑價需設:10點 
這個滑價要特別說明一下,這文章是之前就寫的原本設10點
在剛開始要做HO 時看到掛單量都不大,很且蠻疏的.所以剛開始回測時滑價來回設10點
但HO實際交易半年了,實際滑價其實沒有想像中大,來回+手續費設6點就夠了.
(很多細節真的要實際去跑才會發現問題)
10檔掛單狀況
圖片 4  
QM 設定
圖片 1  

交易時間:
18:00~17:15 (主要交易時間 0900~1430)
結算日:最後一個工作日
提前換倉日:最後8~10個工作日(遠月量比近月多的日期大概是這幾天)
HO 在非主要交易時段成交量非常小,且價格都不太會動,我做的是當沖所以在QM內直接設定主要交易時段時間
避免非主要交易時段的價格去影響我當日的運算
圖片 7  

剛提到會選這商品是因為日內波動幅度很大,以下做一個統計
每年每日(高-低點)&開-收 差值
並把開-收/高-低 得到一個百分比
圖片 2  
  
如果跟台指比較的話,可以發現日內波動是大蠻多的.一些台指上的當沖策略在這行情下應該是可以復活的.
但波動大相對的風險也高,一定要設好停損機制.
另外熱燃油,主要用途是在取暖.當然是冬天使用量較高.雖然有南北半球輪流冬天.
但用量是北半球較多,所以我們會有個疑問?
會不會在北半球夏天時因需求不高造成波動下降呢??
所以再統計一下:
圖片 3  
以統計結果來看是還好,且回測績效每月獲利都蠻平均的.

接下來我們用一個簡單的當沖突破策略套在這個商品上.
突破前10根高點進場做多,前10根低點進場放空.
停損點數:價格的千分之2
策略的核心就是突破進場追價,不對反手或停損.只要當天有趨勢就大賺,不對就小賠
(這個商品因為波動大,對一次可以補好幾次不對的)
圖片 5  

我覺得不管什麼策略,一定要很清楚了解本身的核心價值,才會知道什麼走勢適合,什麼不適合
或什麼商品特性可以使用.
程式就可以寫出來如下:
圖片 6  
  
回測看看:
圖片 8  
歷史資料來源:eSingnal
使用k棒週期 5分鐘
2010/1~2014/7
圖片 9  
以下看到賺賠比及勝率:
圖片 10  
績效曲線
圖片 11  
因為沒有設什麼濾網,交易次數非常多.可以自己加一些"有意義"的條件去改善囉
進出場訊號:
圖片 12  

接下來直接套用在 RB(無鉛汽油) 上
可以看到RB在多空績效差異蠻大的,這策略多空是使用相同參數.可以試著把多空參數分開回測看看
不過如果這樣做記得看一下參數3D圖...
圖片 14  

圖片 13  

RB 使用這種突破策略在近年來並沒有那麼理想,所以一開始我選擇操作的是HO.
可以把自己的台指當沖策略套入這兩個商品看看,應該可以有不錯的收獲.

最後:
附上歷史資料
 資料來源:程式交易