【MT4 程式(Program)專業代寫服務】
LMAX Exchange – FX trading




免責聲明 »
凡本網站註明來源網絡或其他網站,均為轉載稿,本網轉載出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,也不構成任何投資建議。對於訪問者根據本網站提供的信息所做出的一切行為,本網站不承擔任何形式的責任。本網站僅提供經濟信息,並僅供參考;亦不提供證券、基金、銀行、保險、金融任何業務與服務;不推薦任何相關商品和服務;不與任何人簽署任何海外證券投資協議,不進行海外金融產品交易,不接受任何人投資資金。

2014/08/01

【國外期貨開戶交易】【外匯幣操作】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【國外期貨商品開發: 適用於ES,YM 的逆勢策略】

有些商品較適合逆勢策略,像ES,YM 就是

以下分享一個用在ES上的逆勢策略,也可直接套用在YM


ES這商品在長週期來看還是有大趨勢的,這裡說適合逆勢策略是指:
雖然長線走的是順勢,但在短週期內上下震盪是很大的,導至一些順勢策略很容易在這種

行為上被掃出場
一般趨勢的形成可能會有以下3種走勢,而"第3種"是ES較常出現的走勢,而且上下震盪都

蠻大的,我們就可以利用這個行為慣性來獲利
但ES少部份時間走勢還是會變成第1種和第2種.這時就會賠錢了,但只要把最大風險控制

住就行了.
圖片 1  
接下來,我們就可以利用第3種常發生的走勢來制定策略.
最簡單的方式就是利用震盪指標: RSI,SKD,CCI,DMI....來捉逆勢轉折,當然也可以再配價格轉折( swingHigh,swingLow)
效果會更不錯,這裡我簡單利用CCI 指標做一個策略.

圖片1  

進場條件:
15分K
兩個參數:1.CCI  週期:Len ; 2. CCI 上下值:+N,-N
當CCI 大於+N 放空
當CCI 小於-N  做多

出場條件:
主要:
1.移動停損利
空單出場 :進場後價格創新低時,取 maxlist(h,h[1])*(1+0.007) ,掛STOP 單
多單出場 :進場後價格創新高時,取minlist(l,l[1])*(1-0.007) ,掛STOP 單

2.另一邊方向出現時,平倉順便反手.

3.進場價的2%停損.
在移動停損利還沒啟動前,做為保護用.
我是進場後過5根k棒才啟動移動停損利機制,也可以寫獲利maxpositionprofit>一定值後啟動


特別注意:
這裡進場是用 limit
buy next bar at open limit;
因為是做逆勢,掛limit出去的價幾乎都可以進場.但在回測時記得到把這個選項調整成穿價一點才成交
這樣回測不會失真(因為實際有時是觸價會不成交)
圖片2  

手續費來回設:5美元
滑價單邊1點,來回2點( es掛單量是很大的)
圖片 2  

回測績效結果如下:
K棒週期15分鐘
2008~2014/3
圖片 3  
圖片 4  
圖片 5  
最後一個小技巧:
剛提到出現第1,2種情況時會被一直巴(如下圖),所以可以加入:當被停損時,等個幾根k棒再進場.
圖片 6  

以上績效確實是由文章內所說的進出場方式寫成程式跑出來的,再加上最後所提的小技巧
但這個如果有去觀察進出訊號應該可以發現並改進的,或許可以有更好的方法
這策略可以直接套用在YM 上,有興趣可以試試看囉~

附上6年ES歷史資料(IQFeed)

資料來源:程式交易