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2014/08/01

【國外期貨開戶交易】【外匯幣操作】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【國外期貨商品開發: 銅商品期貨:短線(COMEX)】

會開始記錄一些商品期貨的規格及策略思考過程


自己一個小經驗:開發不同商品策略時,不要一開始就拿策略來套
要先觀察這個商品的特性跟走勢,還有那段時間掛單數少可以避開不要進場(只掛停損)
再去針對這些特性想策略,或找合適的策略.
首先是:銅 (COMEX-紐約金屬交易所)
商品規格
一大點金額: 25000 美元
跳動點: 0.0005
每跳動點金額: 12.5 美元
保證金: 4015美元
目前價格:3.1970
滑價需設:3~5點 (實際交易平均在3點以內,含手續費單邊2.3美元)
交易時間:18:00~隔日:17:15 (當地)
主要交易時間: 2000~隔日1400 (成交量大區,適合短線操作區)
主要交易月份:3,5,7,9,12 
結算日:最後3個工作日
提前換倉日:最後8個工作日
(商品類期貨在接近結算日時,近月都已經沒什麼成交量了,所以要提早換到遠月合約)

選這商品原因:
1.短線波動夠大,以目前價格3.1970, 每0.0005 一跳
   等於有15985 個跳動點近10日交易區間高低差平均有210個跳動點
   相較台指.......
2.掛單密集,每檔口數也不少,能減少交易次數放大時被佔掉的滑價成本

下圖為主要交易時間(台灣時間的晚上)的掛單數(左圖); 及非主要交易時間(台灣早上)掛單數(右圖)
HG2  HG  

商品特性
銅跟其它金屬類期貨相比,短線上算是比較不好做的
觀察可以發現,長週期下是有整段明顯向上或下趨勢,但其中的上下波動很大
機乎很難從頭抱到尾,中間就可能被掃掉.
但短線上也很少有單方向走勢,常常先往一個方向走再掃下來
國外一些交易時間比較長且成交量大的商品都有這種特性
之前提過可以用停損反向做的方式,去捉取另一段的獲利
這裡的銅期貨,使用另一種方式做策略開發.

(下圖,銅在長週期下有趨勢,但短線掃盪大)
圖片 1  

(下圖,日交易週期內,常常這種上下震盪走勢)
圖片 2  


利用這種特性,我們可以在圖上畫出一條趨勢線,趨勢線種類很多種,如:均線,前一段週期高低點,SAR,ATR channel,前N日收盤價..等等
看自己習慣用那一種,這裡我用ATR.
於是我們就可以定義,在這趨勢線以下的大方向走勢為空方,反之大方向走勢為多
(下圖,畫出趨勢線)
圖片 4  

觀察上圖可以看出,在空方走勢下如往上漲又下跌在這個轉折點放空,短線上都有一段獲利

(下圖,轉折放空點)
圖片 5  

那要如何定義或表達這個轉折,甚至是做強弱描述呢?
方法有很多種,這裡用震盪指標來做描述 (RSI,CCI,SlowKD,DMI........)
下圖選的是SlowKD 當K值超過70又回落到70是,當成是在空方向裡的強勢轉折
我們可以去試空單,就是大家常說的找反做順啦~
圖片 6  

這樣策略就出來了:
在趨勢線以下,如果K值由上往下穿越70,則下根開盤價進場做空.
0.3~0.5% 做停損價
加上一個前n根高低點的簡單移動停利
交易時段收盤前出場.

寫成程式後,訊號如下:
作多:
圖片 7  
放空:

圖片 10  

回測結果:
時間:2009/1 ~2014/2
一口來回成本: 38美元

績效結果(單位美元)
圖片 11  
淨值曲線
圖片 12  
這種策略的缺點在於,如果長週期趨勢不明顯,或處於盤整那有可能會一直被巴
所以還是再搭配相關係數低的商品,績效會比較穩定(如搭能源類商品期貨)
當然也可以利用這篇所說的,在績效回落時(盤整區)先停掉或減碼,趨勢出現時再加碼或啟動

這種模式適用於蠻多短線震盪大的商品類期貨,有興趣可以套用在其它商品看看
以下提供銅期貨歷史資料 (來源: esignal)
可以試著開發看看,有其它策略想法也歡迎分享

QM 設定:
圖片 13  
 圖片 2
資料來源:程式交易