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2014/08/01

【國外期貨開戶交易】【外匯幣操作】/【史上最便宜手續費.最低保證金】【國外期貨商品開發: 銅商品期貨(順勢+逆勢轉換)】


提到順勢逆勢轉換的方式,在這篇以銅 商品期貨來舉例.
Comex交易所中比較好操作的是黃金,白金,而銅的價格走勢算是最難做的.(個人覺得啦)
(白銀保證金太高,鈀金成交量較小,所以這兩種商品沒有接觸過)
銅的操作上策略可以用到一些小技巧來增加策略靈活度,這裡用到的是順勢逆勢轉換

銅的商品簡介在這一篇 有寫到,這裡就不再重覆了

策略制定
只在主要交易時段做進場(交易量比較大的區間,其它時間只掛停損或停利單)
進場:
A. 順勢進場:前N根高低點突破
在前N根高低點掛 Stop 單,觸價就進場

B.逆勢進場:CCI 震盪指標
當CCI(Len) >100 賣出
當CCI(Len) <-100 買進

利用ADX 做為A,或B條件切換
value7 = adx(len1);
value8 = averageFC(value7,len1);
cv=cci(ccilen);
condition1= value7>=value8 ;
當Condition1=true 就跑A 進場條件(順勢)
當Condition1=false 就跑B 進場條件(逆勢)

出場:
簡單的移動停損利出場,和之前ES 策略上用到的是一樣的.或可以自己加入喜歡的方式


回測結果:
K棒週期:15分鐘
時間:2009/1~2014/3 
交易成本:滑價+手續費:來回37元 (3點),不過實際上銅的掛單量很密集滑價很小,這邊成本是多設了一些.
回測資料來源:esignal
我另外跑IQFeed 的歷史資料,結果是差不多的,但esignal或IQfeed 如果是用內建的連續月,差別應在於提前換月的日期,這兩者歷史資料品質都算是很好的,只是兩者資料有時各會漏掉幾天.(5年內)
需要再互相對照,做補齊(但天數不多,所以差別並不大)

圖片 8  

圖片 9  

最近訊號進出場狀況
圖片 10  

如果要做金屬期貨建議可以先從黃金或白金著手,在策略開發上會比較容易.
附上銅的歷史資料(來源esignal,修正換月日期問題)
資料來源:程式交易